Da su Romi narod indijskog porekla, znali su to oni i prije nego što su evropski lingvisti, utvrdili. Jedan dokument iz 1422.g. koji je pronađeni u Forliju u Italiji, potvrđuje da su i u to vrijeme Romi znali da je Indija zemlja iz koje oni potiču, tj. bili su svjesni svog istorijskog i kulturnog porijekla.
Novija istraživanja, naročito bliskoistočnih a prije svega arapskih dokumenata, pokazuju da su Romi ali i drugi, za njihovo indijsko porijeklo znali još u sedmom ili osmom vijeku naše ere. O tome kad, kako i zašto su Romi napustli Indiju, postoje brojne predpostavke koje su očuvane i kroz njihove brojne legende, koje ne rijetko, šire predrasude o razlozima njihovih lutanja. Evo jedne od najpoznatijih romskih legendi, koja govori o tome kako su oni nastali.
Na deleko poznati persijski pjesnik Firdusi u svojoj "knjizi o kraljevima" kazuje kako je oko 420. prije naše ere, Bahram-Gur dobrodušni i mudri vladar iz Sasanidske dinastije primijetio kako njegovi podanici, iz dana u dan su sve tužniji, a kao razlog njihovom tugovanju, pominjali su da nemaju čime da se zabave. Poslove koje su radili bili su teški, a zabave nimalo nijesu imali, pa je Bahram-Gur odlučio da svom narodu olakša život, koliko god je mogao. Riješio je da im pronađe nekakvu razonodu.
Jednoga dana odabere on nekoliko svojih povjerljivih ljudi, i pošalje ih kralju Kambodže, i indijskom Maharadži, koji se zvao Šankal. Zamolio je on Šankala da među svojim podanicima izabere neku poveću grupu ljudi, koja ima talente i sposobnosti da olakša život drugim ljudima. Vjerovao je on da će na taj način razbiti monotoniju i tugu svojih podanika, i tako im pomoći.
Ne dugo poslije toga, u zemlju Bahram-Gurovu, stigoše kao dar indijskog Maharadže, 12.000 pevača i svirača, kojima on, dodeli zemlju, orudja za obradu zemlje i poprilično raznih sjemena biljki. Dao im je sve to, kako bi osim što će zabavljati njegov narod, mogli i da od sopstvenog rada žive. Ti ljudi, po imenu Luri, koji su bili dobri muzičari i zabavljači, sve vrijeme su svirali i pjevali, tako da su Bahram-Gurovi podanici dobili volju za životom i oraspoložili se. Više nijesu bili nesrećan narod, a njihov kralj, kako veli pjesnik Firdusi, bio je zbog toga srećan. Posle godinu dana, pogleda mudri kralj, šta čine Luri sa onim što im je dao. Shvati tada da su ovi ljudi samo svirali i pjevali, za zemlju koju im je dao, obrađivali nijesu, da su stoku i sjeme koju im je poklonio, prodali u bescijenje, i da sada nemaju šta da jedu, odnosno prose da ne bi gladovali. Naljuti se zbog toga Bahram-Gur, pa naredi Lurima da pokupe svoje instrumente, i da odu iz njegove zemlje. Ovi, šta su drugo mogli, no tako i učiniše. Prešli su u drugu zemlju, i opet nastavili da pjevaju i sviraju i zabavljaju narod te zemlje. Od tada Luri, lutaju svijetom, zabavljajući druge, uz pomoć svojih instrumenata, kao i nekih životinja. Od tih 12.000 lurskih pjevača i svirača, kaže ova legenda, nastali su današnji Romi.